FPV ORACLE AI Методика рейтингов
Полный рейтинг

Методика рейтинга банков по данным МСФО

Рейтинг FPV ORACLE AI строится прозрачно и воспроизводимо из консолидированной отчётности по МСФО. Ниже — что оценивают рейтинги RGB (перспективность роста бизнеса) и RSV (перспективность роста стоимости акций), из каких метрик и с какими весами складывается балл, как он нормализуется и переводится в буквенные грейды. Каждый сектор считается по своему набору метрик: у банков — свой конфиг методики. Полный интерактивный рейтинг — на странице рейтинга банков, топ-листы — в разделе топ банков.

Шкала баллов и грейды

Итоговый балл каждого рейтинга нормирован в шкалу 0–100 и переводится в буквенный грейд:

A+ 85–100 · Лидер по перспективности A 70–85 · Существенно лучше рынка B+ 55–70 · Выше среднего B 40–55 · Средний уровень C+ 25–40 · Ниже среднего C 0–25 · Слабые перспективы

Как считается балл

Для каждой метрики вычисляется признак (уровень, динамика, стабильность и т. п.), который кросс-секционно нормализуется по выборке сектора за отчётный квартал и отображается в шкалу 0–100 с учётом направления «больше — лучше»/«меньше — лучше». Метрики взвешиваются внутри блоков, блоки — внутри рейтинга; свежие кварталы получают повышенный вес. Итог сводится в балл и грейд. Методика — единый источник правды: она сгенерирована из конфигурации (версия 1.0.1, hash 1e2dfddcd7f8).

RGB — перспективность роста бизнеса (RGB)

Оценивает динамику масштаба банка, изменение его доли на рынке и качество роста.

Динамика масштаба вес блока 0.35 · мин. покрытие 50%
МетрикаПризнакФормулаВес
G1Рост активов Рост год к году (t против t−4) ↑ больше — лучше Активы (итого) 0.25
G2Рост кредитного портфеля Рост год к году (t против t−4) ↑ больше — лучше Активы: Кредиты клиентам (итого) 0.25
G3Рост средств клиентов Рост год к году (t против t−4) ↑ больше — лучше Обязательства по: Средства клиентов (итого) 0.2
G4Рост операционного дохода Рост год к году (t против t−4) ↑ больше — лучше Операционный доход (квартальные) 0.3
Динамика доли рынка вес блока 0.25 · мин. покрытие 50%
МетрикаПризнакФормулаВес
M1Доля в активах сектора Тренд (наклон регрессии за окно, нормированный на средний уровень) ↑ больше — лучше Активы (итого) / Банковский сектор РФ: Активы 0.3
M2Доля в кредитном портфеле сектора Тренд (наклон регрессии за окно, нормированный на средний уровень) ↑ больше — лучше Активы: Кредиты клиентам (итого) / Банковский сектор РФ: Кредитный портфель (итого) 0.3
M3Доля в розничных кредитах сектора Тренд (наклон регрессии за окно, нормированный на средний уровень) ↑ больше — лучше Активы: Кредиты клиентам (розница) / Банковский сектор РФ: Кредитный портфель ФЛ (итого) 0.2
M4Доля в средствах клиентов сектора Тренд (наклон регрессии за окно, нормированный на средний уровень) ↑ больше — лучше Обязательства по: Средства клиентов (итого) / Банковский сектор РФ: Средства клиентов (итого) 0.2
Качество роста вес блока 0.25 · мин. покрытие 50%
МетрикаПризнакФормулаВес
Q1Стабильность роста доходов Волатильность квартальных приростов (меньше — лучше) ↓ меньше — лучше Операционный доход (квартальные) 0.25
Q2Тренд процентной маржи Тренд (наклон регрессии за окно, нормированный на средний уровень) ↑ больше — лучше Чистая процентная маржа | NIM (квартальные) 0.25
Q3Тренд эффективности (CIR) Тренд (наклон регрессии за окно, нормированный на средний уровень) ↓ меньше — лучше Cost-to-income ratio (квартальные) 0.25
Q4Тренд стоимости риска Тренд (наклон регрессии за окно, нормированный на средний уровень) ↓ меньше — лучше Стоимость риска (квартальные) 0.25
Масштаб бизнеса вес блока 0.15 · мин. покрытие 50%
МетрикаПризнакФормулаВес
S1Доля в активах сектора (уровень) Уровень (среднее за последние кварталы с акцентом на свежие) ↑ больше — лучше Активы (итого) / Банковский сектор РФ: Активы 0.5
S2Доля в средствах клиентов сектора (уровень) Уровень (среднее за последние кварталы с акцентом на свежие) ↑ больше — лучше Обязательства по: Средства клиентов (итого) / Банковский сектор РФ: Средства клиентов (итого) 0.5

RSV — перспективность роста стоимости акций (RSV)

Оценивает прибыльность, эффективность, риск-устойчивость и диверсификацию доходов банка.

Прибыльность вес блока 0.35 · мин. покрытие 50%
МетрикаПризнакФормулаВес
P1Уровень ROE Уровень (среднее за последние кварталы с акцентом на свежие) ↑ больше — лучше ROE (YTD) 0.3
P2Превышение ROE над сектором Уровень (среднее за последние кварталы с акцентом на свежие) ↑ больше — лучше ROE (YTD) - Банковский сектор РФ: ROE сектора 0.2
P3Рост прибыли на акцию Рост год к году (t против t−4) ↑ больше — лучше Прибыль на 1 (одну) акцию 0.25
P4Доходность до резервов (ROA) Уровень (среднее за последние кварталы с акцентом на свежие) ↑ больше — лучше ROA до резервов (квартальные) 0.25
Эффективность вес блока 0.2 · мин. покрытие 50%
МетрикаПризнакФормулаВес
E1Уровень CIR Уровень (среднее за последние кварталы с акцентом на свежие) ↓ меньше — лучше Cost-to-income ratio (квартальные) 0.5
E2Тренд CIR Тренд (наклон регрессии за окно, нормированный на средний уровень) ↓ меньше — лучше Cost-to-income ratio (квартальные) 0.5
Риск и устойчивость вес блока 0.25 · мин. покрытие 50%
МетрикаПризнакФормулаВес
R1Стоимость риска Уровень (среднее за последние кварталы с акцентом на свежие) ↓ меньше — лучше Стоимость риска (квартальные) 0.3
R2Достаточность капитала Уровень (среднее за последние кварталы с акцентом на свежие) ↑ больше — лучше Доля капитала в активах 0.25
R3Волатильность чистой прибыли Волатильность квартальных приростов (меньше — лучше) ↓ меньше — лучше Чистая прибыль/убыток 0.25
R4Доля торгового результата в доходах Уровень (среднее за последние кварталы с акцентом на свежие) ↓ меньше — лучше abs(Доля торгового результата в доходах (квартальные)) 0.2
Диверсификация доходов вес блока 0.2 · мин. покрытие 50%
МетрикаПризнакФормулаВес
D1Доля непроцентного дохода Уровень (среднее за последние кварталы с акцентом на свежие) ↑ больше — лучше Доля непроцентного дохода (квартальные) 0.4
D2Динамика комиссионных доходов Тренд (наклон регрессии за окно, нормированный на средний уровень) ↑ больше — лучше Доля комиссионных доходов (квартальные) 0.3
D3Тренд чистой маржи Тренд (наклон регрессии за окно, нормированный на средний уровень) ↑ больше — лучше Чистая маржа (net) (квартальные) 0.3

Хотите применить методику к своим задачам?

FPV ORACLE AI — интерактивный AI-анализ отчётности, сравнение компаний и готовые отчёты с экспортом.

К рейтингу банков

Рейтинг рассчитывается автоматически по данным консолидированной отчётности по МСФО и носит справочно-аналитический характер. Не является инвестиционной рекомендацией.